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Olivia.W🌸 · 2024年01月31日

这个在考纲吗?为啥数量MODULE3的知识框架图没有

NO.PZ2022123001000032

问题如下:

The following information applies to a portfolio composed of stock A and stock B:


Which weighted portfolio has a bigger variance:

选项:

A.Equal weighted portfolio B.Value weighted portfolio C.The same

解释:

Equal weighted portfolio:


Value weighted portfolio:


这个在考纲吗?为啥数量MODULE3的知识框架图没有

1 个答案

品职助教_七七 · 2024年02月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题是组合方差的计算。教材给出的纯抽象的公式没有意义。

直接用课上讲的两资产组合方差的公式来代数字计算就可以。即这种形式。

Value weighted portfolio就直接是上面的公式。w等于实际市值占比。

Equal weighted portfolio就是令上面的w等于50%(因为本题只有两个资产,Equal weighted就是每个都占比100%/2)


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!