嗨,从没放弃的小努力你好:
因为这里只match了duration,Duration这个数据只适用于平行移动。
本身组合Duration(Macaulay duration、modified duration、BPV)这些个数据在使用时,就是默认收益率曲线发生的是平行移动;
那我们构建组合Duration-matching时,使用了这种Duration数据,就是默认只有平行移动时,免疫才一定会成功。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!