开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

kahong · 2024年01月31日

为什么讲解risk-free rate对期权价格影响的时候用的是远期定价公式来看?

 01:40 (2X) 


option value不是:

price bounds for call option: Max(0, S-X(1+r)^-(T-t) )< c≤St

 Price bounds for put option:Max(0,X(1+r)^(-T-t) -St)

吗?

为什么讲解risk -free rate对期权价格影响的时候用的是远期定价公式来看?

1 个答案
已采纳答案

李坏_品职助教 · 2024年01月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


这地方用forward 定价公式是为了简化思路,如果用price bound公式也是一样的结论。


对于call来说,rf上升,X / (1+rf)^(T-t)变小,所以S-X / (1+rf)^(T-t)这个整体会变大,也就是抬高了call option的价格下限。


rf上升,会降低put option的价格下限。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 192

    浏览
相关问题