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西红柿番茄 · 2024年01月31日

区分一下SOFR OIS FFR

感觉都是银行同业拆借利率,麻烦帮忙分辨一下。哪个是secured?相互之间有什么区别?

1 个答案
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pzqa31 · 2024年01月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


SOFR:参考的标的物非常广泛,标的物交易很活跃。基于的是双边回购、三边回购的交易数据。收集好数据后,把利率排序,列出成交量,得到以交易量中位数为权重的加权利率,这就是当天的平均隔夜利率。SOFR是有抵押的利率。


而OIS是一个互换合约,相当于是利率互换,其中一方付出固定利率,然后获得一定期间内隔夜利率的几何平均值。其中,付出的固定利率,就称之为OIS rate。OIS通常用于有抵押借款的利率(抵押品的利率)。


FFE:指的是The effective federal funds rate,即存款机构之间实际交易的利率。FFR是无抵押的拆借利率。

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