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Fate Chain · 2024年01月29日

DF test 老师课上讲了吗

NO.PZ2018101001000062

问题如下:

When we want to do the DF test to test whether there exists the unit root, which of the following models should we build based on the AR(1) model?

选项:

A.

xt- xt-1=b0+gxt-1t, where g= b0-1

B.

xt- xt-1=b0+gxt-1t, where g= b1+1

C.

xt- xt-1=b0+gxt-1t, where g= b1-1

解释:

C is correct.

考点: Random walk and unit roots.

解析:本题考查的是当我们想要做一个DF test,需要对原来的AR(1)模型进行一个怎样的调整。因为我们最终想要检验的是b1是否等于1,所以我们需要在原来的AR(1)模型的等式两边同时减去xt-1,得到xt- xt-1=b0+(b1-1)xt-1t,并令b1-1=g,这样我们通过检验g是否等于0就可以进一步推出b1是否等于1。所以我们构建的模型是xt- xt-1=b0+gxt-1t, where g= b1-1,C选项正确。

连续几道题都一点印象没有

1 个答案

品职助教_七七 · 2024年01月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


可参考讲义对应部分如下:


视频位置如下:

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努力的时光都是限量版,加油!

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