开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Katherine · 2024年01月29日

为什么说par curve 就是swap rate curve?

 22:50 (2X) 




1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2024年01月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


par rate是债券价格等于面值时的ytm,此时,ytm=coupon rate=par rate。par curve就是一组Par rate组成的曲线;

swap rate是swap合约的固定利率,由于swap合约在期初的value=0(vfixed=vfloat),且Vfloat=100,所以Vfixed=100,swap rate就相当于是价格等于100元的债券的coupon rate,也就是par rate。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 214

    浏览
相关问题