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Katherine · 2024年01月29日
22:54 (2X)
想起来了，swap rate的定义是利率互换中的固定利率债券的coupon rate，又因为求这个fixed rate（即coupon rate）是根据零时刻 V浮息债=V固定利率债=100（par）得到的，所以swap rate就是par rate，即让债券平价发行时的coupon rate。是这个思路没问题吧？
pzqa31 · 2024年01月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的，因为swap的两端，浮动端的现值等于par，所以固定端的现值也要等于par。既然固定端要设定swap rate（指的就是固定端的rate）而且现值又要等于par，那这个swap rate就是par rate。
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