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Ironlung · 2024年01月28日

讲义

  1. CFA III
  2. Derivative


讲义里的例题，这里为什么算portfolio risk 的时候后涉及两个Rdc Correlation的那一项背省略了？是因为足够小？


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1 个答案

pzqa31 · 2024年01月29日

嗨，从没放弃的小努力你好：


题干里说了：suppose the two investments are independent of each other. 相关性=0

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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