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pzqa35 · 2024年01月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题是对swap duration性质的一个考察，需要找出duration绝对值最大的一个组合，那么根据题目中告诉我们的公式，可以算出来第三个的duration绝对值是最大的。
这种题目的关键首先是要判断swap应该怎么去构建，这道题的话题目本身已经告诉我们是pay fix，receive floating，其次就是要知道swap duration的符号是正的还是负的，这样我们就可以带入题目去计算具体的需要多少notional principal。这种类型的考点还是相对重要的，建议同学多听几遍来理解一下，尤其是这几年的考察更偏向于整个的应用，所以要把知识点理解的更为透彻才能更好的通过考试哦。
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