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pzqa35 · 2024年01月29日
嗨,努力学习的PZer你好:
这道题考察的是对于delta的一个理解。题目中告诉我们1份put option的delta是-0.364,那么short 1000份put option的头寸总delta=-1000*(-0.364)=364, 那么对于股票而言,delta就是股价变动1单位对于头寸变动的影响,所以股票自身跟自身就是1比1的变动关系,那么也就是说股票的delta等于1,所以364delta就是要long 364份的股票,才能构建一个相同delta的头寸。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
北匈奴人 · 2024年01月29日
那么short 1000份put option的头寸总delta=-1000*(-0.364)=364, short put 的头寸不应该是正数吗?long的头寸是负的啊?