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Synccc · 2024年01月26日
品职助教_七七 · 2024年01月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
对于sell call的情况，所构建的无风险资产组合为 V=h*S-C。
价格从25降为15后，资产组合里0.5股的价值为0.5*15=7.5。股价下降call不行权，所以此时call的市场价值就是0。资产组合价值=7.5-0=7.5。
上述思路即为红字讲解的思路。不会算出来17.5。可以具体补充一下得到17.5的思路和算法。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
