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Arnie · 2024年01月25日
greatest structured risk的判断：
1、 是要通过定量计算的方法还是定性判断？
2、降低structured risk的方法是最小化convexity或者going from barbell to bullet ，这个结论是直接用，还是说前提是要相同的duration 下，才可以用？
pzqa31 · 2024年01月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
Structural risk的大小，可以由债券资产的Convexity数据来判断，一般就根据已知条件就能看出来，不需要计算，在满足Duration-matching的基础上，Convexity越大的资产，Structual risk越大；也就是在收益率曲线非平行移动时，资产不能匹配负债的风险就越大。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
