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Arnie · 2024年01月25日
这里说的credit raring changes 用spread duration 衡量，在active management about credit 那章除了empirical和analytical duration 提到了spread duration，在其他时候比如计算DTS和EXR都用的是effective spread duration 来进行计算的呀？到底以哪个为准呢？
pzqa015 · 2024年01月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
公司债折现率分解如下
yc=yb+spread
衡量spread变动，对债券价格的影响，用的是spread duration。
modified duration和effective duration衡量的是基准利率yb变动，对债券价格的影响。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
