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李坏_品职助教 · 2024年01月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的。
这个题目说的是time value decay，指的是大多数情况下期权时间价值的贬损。一般来说，只要是long options，这个都是cost。所以才选C。
在极个别情况下，欧式Put option可能会遇到当股票价格跌到接近0的时候，此时股价无法继续下跌，也不能提前行权，这时候期限短的put option反而价值高，会出现很少见的time value decay是“benefit”的情况。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！