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young · 2024年01月24日

关于swaption

为什么在hedge养老金liability时,swaption只能用long呢?老师说要采用主动的策略,但我觉得short也是主动策略吧。反过来说,在用swap和future工具时,不是也可以用short吗?

1 个答案

pzqa015 · 2024年01月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为swaption本质是期权,只有Long期权,未来才有行权的主动权,才能在主动管理策略中使用,要是short,未来是被动行权,而没有主动权了。

swap和future不是期权,买卖双方都有履约的义务,它跟option不一样。

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