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Katherine · 2024年01月24日

这里远期合约的标的物是零息债券,可以理解为利率吗?具体跟衍生的FRA有何区别呢?本金即零息债券的面值对吗?

 11:46 (2X) 




1 个答案

pzqa31 · 2024年01月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不一样啊,我们来回顾一下FRA合约的定义和实际操作,FRA合约是约定M个月后N个月的贷款利率,实际上M个月后借款人还是按照市场利率贷款的(并不是向FRA合约对手方借的款),FRA合约只是对市场利率和合同约定固定利率之间的差额进行结算。

通过签署名义金额与实际贷款金额一致的FRA合约,long方相当于支付了固定的利率,short方相当于支付了浮动利率(市场利率)。和futures并不一样哦。

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