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甜宝 · 2024年01月24日

定价

 18:29 (1.5X) 


老师,有点没明白,二叉树和蒙特卡洛模型最后一步都是要和市场情况进行校验,就是认为市场价格是无套利的定价,既然都已经有了市场定价,认为它准确,二叉树和蒙特卡洛模型的意义在哪里?这两个模型不就是用来求定价的吗?


1 个答案

pzqa31 · 2024年01月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


不是的,校准是对照市场基准债券来做的,校准后的利率才能用于含权债券的定价,因为本身含权债券是没有市场价格的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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