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果果的天 · 2018年06月18日

问一道题：NO.PZ201602270200002004 第4小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

答案中year 1 上面那个框里面V不应该是100，应该是0.5*(99.76+100)+4.4=104.28, 行权后用1.044 折现。

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案
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发亮_品职助教 · 2018年06月20日

查了下这个答案没有问题！

从year 2折现到year 1上面的点：

 

这是Year 1上面点的债券价格，但是取不到，有call price，调到100，代表行权。

所以year 1上面点的债券价格是100，然后再加上4.4的coupon构成这个点的现金流。

用2.250%的利率往Year 0折现。

Year 1下面点的现金流同理。

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