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Lingqing · 2018年06月18日

Asset Allocation 经典题 3.3和3.4中关于assect class 不足的问题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
3.3题第二小问中Equity和Derivatives中分类有diversifying的问题，选A，因为derivatives的分类中包含了境外股票，与equity的相关性高。 到了3.4题中，原有的Euro-denominated stocks和下面新增的第一个Non-eur Developed market equities情况跟上题及其类似，也有上面说到的diversifying的问题，为何答案里认为没有问题呢？
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2 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年06月18日

没有这么绝对。correlation是衡量风险分散化的指标，如果出题人比较严谨，就会给出答题的论据，尽量去找最明显的问题。

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年06月18日

3.3有句话，equity & derivative 相关性很高，所以才会选diversifying不足。

Lingqing · 2018年06月18日

是否可以认为，在其他题目中，如果没有特殊说明这句话，就不存在diversifying的问题了呢？

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