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irisliu · 2024年01月22日

关于expected excess spread return

  1. CFA III
  2. Fixed Income


这道例题里面，为什么spread的变动不用50bp，而是用OAS-50bp后的数据来计算。

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1 个答案

pzqa31 · 2024年01月23日

嗨，爱思考的PZer你好：


他这里decreased by50%,不是减少50bp,是少一半的意思，所以spread变动是原来OAS的1/2。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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