问一道题：NO.PZ2015121802000029 [ CFA I ]

portfolio b 不应该在有效前沿上面吗？？

问题如下图：

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吴昊_品职助教 · 2018年06月25日

有效前沿是相同风险下收益最高的，相同收益下风险最低的。C组合收益率高于B，同时风险比B小。B不是有效组合，位于有效前沿下方。

加油~

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NO.PZ2015121802000029 问题如下 Whiof the following statement is most correabout the portfolio on efficient frontier: A.The portfolios have the lowest expectereturn for ealevel of risk. B.The portfolios are well-versifie C.The portfolios ignore some risky assets. B is correct.The portfolios on the efficient frontier have the greatest expectereturn for ealevel of risk. All risky assets are incluanthe portfoliso are well-versifie GMV中仅包含了all risky assets，未包含risk-free assets，怎么能说well-versifie？还是说EF上的点是well-versifie而CML上的点因为包含risk-free assets，应该是fully-versifiewell-versifiefully-versifie区别吗？

2022-08-24 15:13 1 · 回答

NO.PZ2015121802000029 请问横轴是sigma补偿的不是totrisk吗？well versifie是只补偿系统性风险吗？

2021-04-22 23:30 2 · 回答

C为什么错了呢

2019-12-21 23:36 1 · 回答

请问为什么答案不是C？-风险中等，收益率最高。。

2018-05-27 06:07 1 · 回答

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