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kukuku026 · 2024年01月20日

为什么CTD 的面值是100,000

 11:59 (2X) 


题目里的这句话没懂, “for each 100,000 futures contract” 为什么CTD 的面值是100,000?

看题目的这个话的意思, 100,000 像是futurs 的面值



1 个答案

pzqa015 · 2024年01月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


100000是futures的面值,而不是CTD的面值

CTD的面值是100元

BPV futures=BPVctd/CF


本题每100元面值CTD的价格是98.8

所以,每1元CTD的BPV就是98.8/100*8.32*0.0001

那么每1元futures的BPV就是(98.8/100*8.32*0.0001)/0.696


题目说了,每份futures的面值是100000,最终让计算用了多少份futures。

所以,要先计算每份面值futures的BPV,也就是100000*(98.8/100*8.32*0.0001)/0.696

然后用

BPV asset+nf*BPV futures=BPV liability,来计算用了多少份futures nf。

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