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题目里的这句话没懂, “for each 100,000 futures contract” 为什么CTD 的面值是100,000?
看题目的这个话的意思, 100,000 像是futurs 的面值
pzqa015 · 2024年01月20日
嗨,爱思考的PZer你好:
100000是futures的面值,而不是CTD的面值
CTD的面值是100元
BPV futures=BPVctd/CF
本题每100元面值CTD的价格是98.8
所以,每1元CTD的BPV就是98.8/100*8.32*0.0001
那么每1元futures的BPV就是(98.8/100*8.32*0.0001)/0.696
题目说了,每份futures的面值是100000,最终让计算用了多少份futures。
所以,要先计算每份面值futures的BPV,也就是100000*(98.8/100*8.32*0.0001)/0.696
然后用
BPV asset+nf*BPV futures=BPV liability,来计算用了多少份futures nf。
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