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小米米兔 · 2024年01月20日

还是没听懂

 19:44 (2X) 


这样理解对吗,如果没有冗余,组合有残差,那么组合的波动率不等于零?

1 个答案

源_品职助教 · 2024年01月22日

嗨,爱思考的PZer你好:



原版书的观点是,如果没有风险因子是冗余的,并且没有特别风险,那么组合的方差就可能不等于0.

这题其实是把上述观点反过来讲了,如果没有冗余,组合有特殊风险,那么组合方差就有可能等于0

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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