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worldcup · 2024年01月19日
05:05 (1.5X)
想问一下,在CME预测volatility这里,sample statistics的缺点之一是不能用于资产太多的VCV矩阵预测,经验法则要求观察值必须至少10倍于资产数。
比如有个5个资产,需要50个observations。这里50个observations是什么意思,每一天的return算一个observation么,这样50个observation也不难获得啊。
笛子_品职助教 · 2024年01月19日
嗨,爱思考的PZer你好:
Hello,亲爱的同学~
同学理解正确。
50个观察值是指,有50个收益率数据。
50个观察值确实并不难获得。
同学注意,10倍只是最低要求。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!