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worldcup · 2024年01月19日

比如有个5个资产,需要50个observations。这里50个observations是什么意思

 05:05 (1.5X) 

想问一下,在CME预测volatility这里,sample statistics的缺点之一是不能用于资产太多的VCV矩阵预测,经验法则要求观察值必须至少10倍于资产数。


比如有个5个资产,需要50个observations。这里50个observations是什么意思,每一天的return算一个observation么,这样50个observation也不难获得啊。


1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年01月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

同学理解正确。

50个观察值是指,有50个收益率数据。

50个观察值确实并不难获得。

同学注意,10倍只是最低要求。


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