开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Cephas · 2024年01月18日

cfa ESG

如果把组合中高污染碳密集类型产品剔除去,会减少diversification ,但是加入alternative 产品就可以补充diversification,那么alternative 产品就没有高污染碳密集型产品吗?





因子暴露,风险敞口,权重配比,资产配置之间怎么联系起来的?


第8章 第一节和第二节,在战略资产配置模型中整合ESG和在投资组合构建管理中引入ESG,这两者不是一样的吗,战略资产配置不就是等于在做投资组合构建吗?


Top-down analytics and underlying ESG analysis 怎么结合来全面了解ESG风险和敞口呢?


怎么理解ESG exposure and risk(ESG风险和敞口)?



1 个答案

Tina_品职助教 · 2024年01月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


这是两个维度的衡量,一个是组合多样性diversification,一个是组合的ESG评级。

增加alternative,是因为另类产品和大盘相关性不高,所以可以增加组合diversification。另类既可能有ESG评级高的,也可能有低的。需要根据度i投资组合ESG的需求选取。

将组合高污染碳密集类型产品剔除,是有可能将某一类行业(比如能源)剔除,这可能会降低diversification。一味追求很高的ESG评级,也可能会降低多样性。所以在diversification和ESG评级之间也会有个平衡。(trade off)


----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 133

    浏览
相关问题