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尚晨 · 2024年01月18日

为什么RF不能取和CAL的切点T的同样高度的这个点呢？我标记了黑色框里的黑色点，没明白请解答谢谢

  1. FRM I
  2. Quantitative



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1 个答案
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pzqa27 · 2024年01月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里逻辑是这样的，先有无风险利率Rf，然后把Rf和有效前沿作切线得到T。您这里的逻辑是先高出T，然后作水平的直线得到Rf。可问题是如果不先确定Rf，T这个点就没法得到。所以Rf一定是先确定下来的

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

尚晨 · 2024年01月20日

明白了 谢谢

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