开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
不忘初心 · 2024年01月18日
16:44 (1X)
我的计算过程如下:random variable ε~N(0,1),所以u=0,σ=1,
△s=σSε△t^1/2=1*100*0.199*(1/100)^1/2=1.99,不等于0.199。计算哪里错了呢?
李坏_品职助教 · 2024年01月18日
嗨,爱思考的PZer你好:
这个公示里的σ指的是股票的volatility,并不是ε的标准差。
下面这个表只是为了向我们展示一下蒙特卡罗模拟的大致过程。他没有给出具体的σ和μ的数值,只是展示一下。意思是当你已知了ε、μ和σ之后,可以一步一步的模拟出100个Price。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!