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不忘初心 · 2024年01月18日

讲义上的这个表格计算得△S

 16:44 (1X) 


我的计算过程如下:random variable ε~N(0,1),所以u=0,σ=1,

△s=σSε△t^1/2=1*100*0.199*(1/100)^1/2=1.99,不等于0.199。计算哪里错了呢?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年01月18日

嗨,爱思考的PZer你好:




这个公示里的σ指的是股票的volatility,并不是ε的标准差。


下面这个表只是为了向我们展示一下蒙特卡罗模拟的大致过程。他没有给出具体的σ和μ的数值,只是展示一下。意思是当你已知了ε、μ和σ之后,可以一步一步的模拟出100个Price。

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