06:13 (1.5X)
这里的change in YTM 麻烦解释一下,有些忘了 为什么是2.33*standard deviation
pzqa015 · 2024年01月18日
嗨,爱思考的PZer你好:
Var是二级Portfolio的知识点。Var 代表一定概率下,一定时间内的最大亏损。
Var 有daily Var,Monthly Var。以daily Var举例:
5% daily Var=|μdaily-1.65σdaily|
1% daily Var=|μdaily-2.33σdaily|
16%daily Var=|μdaily-σdaily|
如果计算annual Var,σannual=250^1/2*σdaily,μannual=250*μdaily
如果计算monthly Var,σmonthly=21^1/2*σdaily,μmonthly=21*μdaily
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!