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小菜菜 · 2024年01月18日

考试中题干出现 the most, 是不是只需要选最符合题目条件的答案呢?

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202205190400000201

问题如下:

Q. Identify which asset class(es) Bookman is most likely to note as in need of rebalancing band policy adjustment. Justify your selection(s).


选项:

解释:

1) 考试中题干出现 the most, 是不是只需要选最符合题目条件的答案呢?

2)这是我的回答,麻烦老师看下问题

Public Equity

  1. the current allocation to public equity is approaching the up frontier of the rebalancing band.
  2. the standard deviation of public equity is large, and the liquidation of public equity is relatively low.


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lynn_品职助教 · 2024年01月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


对,一般来说只会让选一个圈出


表格里面给出了这家公司的投资。


例如,Cash投了1%;Public equity投出39%,其中Public equity里面有50%属于流动性非常好的(表格第三列Liquid),有50%属于流动性居中的(Semi-liquid);


同理,还投了21%的Private equity,其中Private equity 100%都是流动性差的(表格第5列,100% illiquid)


其他资产的分析同理。


然后这道题问我们,表格里面的资产,哪个的Rebalancing band policy需要进行调整(in need of ....Adjustment)


流动性越差的资产,这个Rebalancing band就定的宽一点,因为流动性差的资产,很难执行交易,交易成本很高,如果把Rebalancing band定的很窄的话,可能随随便便的市场波动就会让该资产的权重超出Rebalancing band,于是Portfolio就需要进行频繁的调整。那这样的话,Portfolio需要调整的频率就很大,加大了交易成本。


liquidity小、volatility大的资产,rabalance range越宽。Cash和PE需要调整。


我们在这得出来了这个结论,肯定只能都选哈,考题会更精准的


2)这是我的回答,麻烦老师看下问题

Public Equity

  1. the current allocation to public equity is approaching the up frontier of the rebalancing band.
  2. the standard deviation of public equity is large, and the liquidation of public equity is relatively low.


可以,很好。

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2024-05-02 15:56 1 · 回答