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yuqijeffery · 2024年01月18日
28:11 (1.5X)
请问老师,关于structural risk(收益率曲线非平行移动风险)的核心意思是因为非平行移动,使得债券价格变化和再投资收益可能无法offset,出现偏移?举例duration条件下两者是相互抵销的,非平行移动可能使得不能完美抵消,让immunization失效?这个理解对吗?
pzqa31 · 2024年01月18日
嗨,努力学习的PZer你好:
Structural risk指的是已经构建好的Duration-matching组合,在非平行移动时,资产不Match负债的风险。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!