开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

yuqijeffery · 2024年01月18日

如下题

 28:11 (1.5X) 


请问老师,关于structural risk(收益率曲线非平行移动风险)的核心意思是因为非平行移动,使得债券价格变化和再投资收益可能无法offset,出现偏移?举例duration条件下两者是相互抵销的,非平行移动可能使得不能完美抵消,让immunization失效?这个理解对吗?


1 个答案

pzqa31 · 2024年01月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


Structural risk指的是已经构建好的Duration-matching组合,在非平行移动时,资产不Match负债的风险。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 161

    浏览
相关问题