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Colin · 2024年01月17日

surplus optimization

你好:


想要进一步了解surplus optimization的原理。理解surplus optimization是做surplus部分的mvo。


那么asset中除了surplus的剩余部分一般是怎么处理的呢?买入FV等值Liab的Rf?


如果这样的话,那和hedging&return seeking的差别,是否就是针对unhedge部分的资金,surplus optimization用了MVO,hedging&return seeking不要求使用?


麻烦解答,感谢。

1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年01月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

同学把这个问题,划分为CME学科。

这里同学需要看一下这个问题的归属。

如果是Asset Allocation科目,则同学可以重新提问一下,然后把题目分给Asset allocation科目。

因为我们老师每个人都负责特定的科目,术业有专攻。这样每个老师会对自己的学科研究很深,给出同学专业的解答。

同学选对了学科,题目才会由负责该学科的老师来解答。

辛苦同学了~

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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