Excution 经典题1.2 1.5关于effective spread 的计算

经典题1.2中，两笔交易计算effective spread时，都采用了第一笔交易时点bid ask spread计算得到的midquote 15.43 而 1.5题中，为何两笔交易又分别使用了各自交易发生时的spread计算得到不同的midquote 呢？

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woai9574bohui · 2018年06月18日

老师回复了，总结一下，decision price是在决定交易时的市场报价，如果给出了bid & ask，买用ask price，卖用bid price；如果做决定时的市场价格是单价，用该单价；如果没给，通常用前一天的收盘价，但有时也可用midquote。最后一句话，“考试时通常会明确”，因为原版书注解说midquote是一种可能性，既然都可以作为decision price的话考试时应该会明确，不然就两种方法都对...

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