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Leviathan · 2024年01月17日

如果短端和长端利率都上行,短端利率上行幅度大,为什么一定要short短端呢?

 14:06 (2X) 

如果短端和长端利率都上行,短端利率上行幅度大,为什么一定要short短端呢?


从投资的角度来看,虽然短端利率上行幅度大,但是久期短,长端利率虽然上行幅度小,但是久期长,这么算下来short短端不一定比short长端赚得多啊


1 个答案

pzqa015 · 2024年01月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


这是一个long/short策略,在长端和短端中,只能long一个,short一个。

如果曲线steepen(短端利率上行超过长短),意味着相对于长端,短端是上行的,相对于短端,长端是下降的,所以long长端,short短端。

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