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懿儿 · 2024年01月17日

swap duration GAP



老师,这道题,swap BPV是应该等于8.25-0.5=7.75而非0.775吗? 是答案错了吗?

1 个答案

pzqa31 · 2024年01月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是的,他这里先是求了一个每100NP的BPVfloat和BPVfixed是多少,然后用浮动端和固定端轧差,得到的也是每100NP的BPVswap是多少,所以在求BPVswap的时候,他又先除以了100,求出每1NP的BPVswap是多少,这主要是因为一般涉及到BPVswap给的条件都是每100NP的BPVswap是多少,这里没有说清楚,相当于是默认了。

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