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ANGELEYES7 · 2018年06月18日

问一道题:NO.PZ2015121801000089 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:题目要考察的重点是什么呢?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2018年06月18日

考察的知识点是market model,market model公式中截距项是alpha,具体的知识点在讲义P52,加油~





ANGELEYES7 · 2018年06月18日

intercept term 是截距项的意思吗

吴昊_品职助教 · 2018年06月18日

对的

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NO.PZ2015121801000089问题如下 With respeto return-generating mols, the intercept term of the market mol is the asset’s estimateA.beta.B.alpha.C.variance.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.这是什么公式,在哪里讲过

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NO.PZ2015121801000089问题如下With respeto return-generating mols, the intercept term of the market mol is the asset’s estimateA.beta.B.alpha.C.variance.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.是否可以这样理解return generation mol 属于一个大的概念范畴,multifactor mols和market mol都属于这个大概念,而market mol属于multifactor mols的特例。若考察多个β,就属于multifactor mols,若考察一个系统性风险影响的β,就属于multifactor mols中的特例capm模型;若考察系统性风险β与非系统风险α的影响,就属于multifactor mols中特例market mol。

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