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Liam · 2018年06月18日
第一套模考卷，里面关于spot rate折现和forward rate折现，何老师直接带过了，没有讲解。其中，上午是spot rate折现，下午是forward rate折现。
根据答案，我还是混淆了两个概念：spot rate折现的时候，每一期现金流都可以用当期的spot rate连续折现，而forward rate是要用不用时间段的rate相乘折现。
这两个计算方法，我感觉自己有点知识盲区，以后的题目都按照这个思路计算吗？
感谢解答。
V哥_品职助教 · 2018年06月18日
是的。spot rate折现的时候，每一期现金流都可以用当期的spot rate连续折现，而forward rate是要用不用时间段的rate相乘折现。如下：请旋转看
讲义177页：建议你重听课程的这一部分。spot rate和forward rate有如下第一个公式所示的关系
