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懿儿 · 2024年01月17日
对于yield curve shifts and twists, 要key rate duration match 才可以使assets匹配liability，降低structural risk是吗？ 那effective duration match也可以是吗？（因为key rate duration 的和是effective duration).
pzqa015 · 2024年01月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是的
是通过降低portfolio convexity，来降低未来曲线发生非平行移动时，免疫策略失败的风险。
单笔现金流免疫match的是mac duration，多笔现金流免疫match的是modified duration，没有mathc KRD的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
