15989129491 · 2024年01月16日

EWMA里面的权重合计，到底有没等于1 ？？

1. FRM I
2. Valuation And Risk Models

老师好，我自己用Excel模拟了一个EWMA的计算，按照公式，EWMA在计算的时候，所有的权重是否=1 ？

如模拟的结果，如果λ=0.92，它的累计权重是99.82%；但如果拉姆达是0.97,那么75个数字的累计的权重才大概是90%。