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yuqijeffery · 2024年01月16日

如下题

 19:08 (1.5X) 

请问老师,这里计算swap的notional principle的公式,对比固定收益里面用swap/100 to match liability(BPV)的公式主要用哪个?



1 个答案
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pzqa31 · 2024年01月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


这两者本质是统一的,因为在固收里面其实更关注的是BPV或者说money duration,两个公式都是对的,但是不同学科还是要适用各自的公式,考试的时候看题目给什么条件吧,同学记住两个学科有这个地方的公式是不同的就行。

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