相关性越大为什么反而需要设置rebalance的范围比较大？

嗨，从没放弃的小努力你好：

老师，你好。想问一下，为什么相关性越大，A的weight变化不大的情况下，反而给a设定的reblance范围要更大一点？既然weight变化不大，不是应该给个比较窄的范围就好了？

关于Rebalance range这一知识点我们主要掌握老师讲到的几点，我这里有一个总结的方法，所有的因素都可以归总到两个方面，第一需要不需要，第二能不能（一般是看成本）。

比如波动率越大，range越窄。因为波动性比较高，说明资产的风险比较大，所以需要做频繁调整，那么就要设定一个比较窄的调整区间。

再比如税收越高，range越宽。税收高成本就高，越不能频繁调整，那么就要设定一个比较宽的调整区间。

同学的问题也可以代入这两个方面，属于“需要不需要”，来进行分析，掌握原理就很好记忆了。

higher correlation时，不需要频繁调整，所以设置更宽的rebalancing range

以资产价格上涨为例来理解，当该资产的价格上涨，因为与其他资产的相关性高，那么其他资产的价格也会上涨，这些资产在组合中的权重变动幅度不大，那么就不需要做频繁的调整，可以设置比较宽的调整区间。

而如果该资产与其他资产之间的相关性很低，那么该资产价格上涨，其他资产价格是下跌的，这种资产在组合中的权重比例就会大幅上升，影响组合的风险水平，此种情况下，就需要设置比较窄的调整区间，当资产价格发生变化时，频繁得去做出调整。

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嗨，从没放弃的小努力你好：

加油

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！