这道讲义例题我想用excel拉个表格验算一下。对于convexity的计算用第一个公式我能算出来，但是用dispersion不知道怎么算。我用各期CF的macaulay duration和对应的dispersion以及CF yield（0.018804）算出结果是下图这个表中最后一列“CONVEXITY by DISPERSION“”的结果，与讲义中结果相差的很远，想问问是不是带入的不对？
Ironlung · 2024年01月16日
这道讲义例题我想用excel拉个表格验算一下。对于convexity的计算用第一个公式我能算出来，但是用dispersion不知道怎么算。我用各期CF的macaulay duration和对应的dispersion以及CF yield（0.018804）算出结果是下图这个表中最后一列“CONVEXITY by DISPERSION“”的结果，与讲义中结果相差的很远，想问问是不是带入的不对？
接刚才问题，我刚才有把用dispersion算出来的convexity加总的和是对的上的，但是各个期限上对不上，这又是啥原因？？