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Katherine · 2024年01月16日

忘记了,画图法求value,为啥前提一定要题目给的折现利率与即期利率相同?替换一下不行吗?

 09:25 (2X) 




Katherine · 2024年01月16日

好像想起来了,是因为重新定价法先用的两个即期利率求出的FRA,而画图法如果题目的折现利率与即期利率不同,则会少用一个即期利率,因此求出的FRA会有误,进而导致估值错误,对吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年01月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,如果题目给的折现利率与即期利率不一样,你用画图法不可能同时用两个不一样的利率去求解,结果会有矛盾。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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