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廖廖酱 · 2018年06月17日

关于固收的GS和ZS

  1. CFA I
  2. Fixed Income


老师，这里如果spot rate curve越倾斜，那么GS和ZS之间会相差的越大，这个地方听得不是很理解，可以麻烦具体解释或者举例一下么？

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V哥_品职助教 · 2018年06月18日

第一种情况是spot rate was flat，ZS-GS=0

情况二spot rate 向上倾斜，ZS-GS=0.0015%

情况三 spot rate 向上倾斜 斜率更大,ZS-GS=0.0021%

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