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廖廖酱 · 2018年06月17日

关于固收的GS和ZS


老师,这里如果spot rate curve越倾斜,那么GS和ZS之间会相差的越大,这个地方听得不是很理解,可以麻烦具体解释或者举例一下么?

1 个答案
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V哥_品职助教 · 2018年06月18日

第一种情况是spot rate was flat,ZS-GS=0

情况二spot rate 向上倾斜,ZS-GS=0.0015%

情况三 spot rate 向上倾斜 斜率更大,ZS-GS=0.0021%

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