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石头鱼170 · 2018年06月17日

请问三级TMR科目的知识点

请问一下三级TMR科目的几个知识点:

1.课件40页,解答错了吧?真实成交价是15.05不是15.04吧?

2.在BUY AND HOLD,CPPI,CM几个的对比中:

2.1对BUY AND HOLD来说,floor一定就是bond嘛?至少课件90页是这样说的。

2.2从floor的角度出发,对其种类有没有什么限制?2008真题里面的Q9Aii问的floor就是cash,应该是cppi策略



2 个答案

竹子 · 2018年06月19日

1. 讲义写错了,成交价应该是15.04

2. 是的,这三种调整的方法叫perold-sharpe analysis,它的假设就是只有两种资产,且只有一种是有风险的

石头鱼170 · 2018年06月21日

那请问一下,2008年rebalance科目Q9B问的matlin,他的最初的资产中根据要求cash只能有0.7,原本分配到的是0.8mil,那么最开始他就要把0.1的cash换成equity咯?

竹子 · 2018年06月22日

竹子 · 2018年06月18日

1.是15.4 2.在这里bond和cash是一样的意思,就是无风险投资

竹子 · 2018年06月18日

15.04

石头鱼170 · 2018年06月18日

1.请问一下,为什么实际成交价是15.05,而计算要用15.04?2.所以floor就一定是无风险的资产吧?

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