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樱桃007 · 2024年01月15日

请问这里算5年期CDS和10年期CDS的weight为什么不是用effective duration加权计算?

 17:35 (1.3X) 




2 个答案

pzqa015 · 2024年01月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


加油

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2024年01月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


线性插值法计算收益率,都是用剩余期限加权。只有合成duration neutral的portfolio时,采用duration加权。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

樱桃007 · 2024年01月16日

明白了,谢谢老师。

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