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binger · 2024年01月15日
单指数模型中的贝塔值与CAPM模型中的贝塔值有什么区别与联系
pzqa39 · 2024年01月16日
嗨,爱思考的PZer你好:
如果单论β而言二者并没有实质性的区别,但是单指数模型和CAPM背后的假设是不同的。单指数模型是实证回归的结果,我们可以理解成跑回归得到的产物;而CAPM模型是均衡定价为基础的模型,核心假设是投资者从均值方差来考虑问题,是基于风险资产期望收益均衡基础上的预测模型。
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