竹子 · 2018年06月18日
44题是swaption，现在考纲已经没有了，不过太过于纠结：如下图，3个月之前进入的swaption，现在到期，先计算市场中的固定利率（用表2求）然后与exercise rate比较，选择执行（本来市场只能收到2.23%的固定利率，选择执行可以收到2.75%的固定利率），即进入收固定、付浮动的swap，它的value应该是每期市场的swap rate与执行利率的差，然后折现。
46题，1.035是1+3.5%，3.5%是无风险利率
elizaben · 2018年06月18日
那为什么不减3.15的div收益呢？我按照李老师公式e （3.5%-3.15%）145/365，划线旁边写的那个
