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水瓶公主 · 2024年01月15日

这个利息是第一年到第二年间的利息吗

NO.PZ2020042003000126

问题如下:

After 1 year and half the bank deals 6-month repo on this bond for a notional of 700,000 at a price of 99.9. The haircut of the bond is 15%, coupon rate 10%. What is TSECF at 1 year and half?

解释:

TSECF is equal to the price it pays to deliver the bond at inception:

700,000*(99.9%+10%*1)*(1-15%)=653,905

Cash we pay, so should be -653,905

应计利息是一年支付一次还是半年支付一次?这个应计利息是什么时候的

水瓶公主 · 2024年01月15日

应计利息=年化利率*已计息月份/12,那么这道题应计利息应该70w*10%*1.5咯

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年01月16日

同学你好,题目和解析也不太对,应该问的是TSLGC,回购不影响TSECF。

而且计算应该用AI算,但是又没给债券是多久付息一次的。所以跟后台沟通一下再回复哈。