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XIN · 2024年01月15日

Absolute return hedge fund为啥会比PE和real estate更分散化呢

如题,不明白其中的逻辑


1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2024年01月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


PE其实就是未上市的股票,那么其实和股票的相似性非常大,这个没什么说的。

房地产其实也是有一些和股票共同的影响因素的,比如央行的货币政策政策,加息都是利空,降息都是利好。

而absolute return hedge fund是没有β了,只剩α了,那么和其它的资产就没有共同影响因素了。

PS:贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。那么没有β了就和市场没关系了,也就和其它资产的涨跌没关系了

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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