老师,这道题答案说volatility大的,wider range.但volatility大,风险大,不是应该给更小的range吗?
lynn_品职助教 · 2024年01月15日
嗨,爱思考的PZer你好:
老师,这道题答案说volatility大的,wider range.但volatility大,风险大,不是应该给更小的range吗?
通常情况下,高风险的资产应当设定更窄的调整区间,但是题目强调了客户同时还考虑交易成本
同学请看你画线的上一句结尾“to minimize transactions costs”。
调整区间窄,则调整频率高,带来的交易成本就高。因此,在节约成本的要求下,高风险的资产反而应该设定比较宽的区间。
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