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懿儿 · 2024年01月14日

range



老师,这道题答案说volatility大的,wider range.但volatility大,风险大,不是应该给更小的range吗?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2024年01月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师,这道题答案说volatility大的,wider range.但volatility大,风险大,不是应该给更小的range吗?


通常情况下,高风险的资产应当设定更窄的调整区间,但是题目强调了客户同时还考虑交易成本


同学请看你画线的上一句结尾“to minimize transactions costs”。


调整区间窄,则调整频率高,带来的交易成本就高。因此,在节约成本的要求下,高风险的资产反而应该设定比较宽的区间。

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